Insights de futuros e opções (F&O) para sexta-feira, 11 de outubro de 2024: O Nifty 50 terminou ontem com uma nota moderada em meio a pequenos volumes no segmento de derivativos, apesar das opções semanais do Nifty.
Hoje, o atual conflito Israel-Irão, o impacto nos lucros do segundo trimestre e o aumento dos preços do petróleo bruto podem afetar o sentimento do mercado.
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Aqui está o que aconteceu no segmento F&O de quinta-feira
Os juros em aberto (OI) nos futuros NSE Nifty October subiram 1,2%, enquanto o prêmio subiu 19 pontos, para 120 pontos.
Tecnicamente, houve poucas mudanças nas perspectivas do mercado, criando um ambiente de mercado desafiador, sem clareza nas tendências. Além disso, a formação de velas de corpo curto indica volatilidade nas contrapartes, confirmando a volatilidade do mercado, disse Osho Krishan, Analista Sênior – Técnico e Derivativos da Angel One, em nota.
Na frente específica do nível, 24.800 continua a ser um suporte chave para o Nifty, e uma quebra decisiva só pode perturbar a tendência para novas correções. No limite superior, 25.250 – 25.300 continua a ser uma forte barreira no período comparável, disseram os analistas.
Enquanto isso, os futuros do Bank Nifty ganharam 0,7%, juntamente com uma queda de 3,5% no OI. O prêmio futuro também caiu para 250 pontos, de 367 pontos no dia anterior.
Tecnicamente, no gráfico diário, o Bank Nifty formou uma grande vela verde, indicando força. No entanto, o índice enfrenta resistência em torno dos níveis 51.700 – 51.800. Se o índice se mantiver acima de 51.800, o Bank Nifty poderá testar os níveis 52.500-52.800, disse Hrishikesh Yedve, AVP Technical and Derivatives Research da Asit C Mehta Investment Intermediates, em nota.
FII, DII, Varejo: Quem comprou e quem vendeu no dia 10/10?
Os Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) foram vendedores líquidos no segmento de F&O pelo 8º pregão consecutivo desta quinta-feira. De acordo com dados da NSE, os FIIs venderam 26.737 contratos de futuros de índices no valor líquido de 1.663,62 milhões de rupias.
Os dados da NSE mostraram que os FIIs venderam 25.100 contratos de futuros Nifty por um valor de 1.577,24 milhões de rupias e 3.063 contratos de futuros midcap Nifty por 198,25 milhões de rupias. O FII Net comprou ontem 1.455 contratos futuros do Bank Nifty.
Os contratos em aberto (OI) de FIIs em futuros do Nifty caíram mais 5%, para 3,33 lakh de contratos, mostraram os dados. O OI no Bank Nifty permaneceu mais ou menos inalterado, enquanto o Midcap Nifty diminuiu 4,6% no OI.
Depois disso, o rácio longo/curto de FIIs em futuros sobre índices caiu ainda mais para 0,55 – o seu ponto mais baixo desde 10 de junho. O índice longo-curto dos FIIs atingiu seu ponto mais baixo em 04 de junho, em 0,15 – aliás, no mesmo dia em que o Nifty atingiu o fundo do poço, o índice implica que os FIIs agora detêm cerca de 2 posições curtas em futuros de índices para cada aposta longa.
Enquanto isso, os investidores de varejo operaram comprados em futuros de índices na quinta-feira. O seu rácio longo-curto subiu ligeiramente para 1,58 – o que implica mais de 3 posições longas em índices futuros para cada 2 negociações curtas. Os investidores de varejo foram agora os mais otimistas em mais de quatro meses.
Os traders proprietários também aumentaram as suas apostas longas em futuros sobre índices, com o rácio a subir para 1,45 – indicando cerca de 2 apostas longas para cada posição curta em futuros sobre índices.
Considerando que o rácio long-short de investidores institucionais nacionais (DII) em futuros sobre índices permaneceu estável em 0,64; Isso significa 2 posições longas para cada 3 apostas curtas.
Principais insights do Nifty, dados de opções do Bank Nifty
O sentimento de baixa permanece no mercado de opções Nifty, com a emissão de opções de compra ultrapassando a emissão de opções de venda, à medida que os vendedores dominam, disse Dhupesh Dhameja, analista técnico da SAMCO Securities.
Os contratos em aberto significativos estão concentrados em 25.000 strikes para opções de compra (contratos de 2,80 milhões de milhões) e opções de venda (contratos de 2,63 milhões de milhões), sugerindo um sentimento lateral. A negociação ativa entre 25.050 – 25.100 chamadas e 24.850 – 24.900 suporta perto dos pontos de resistência em 25.000 – 25.200 e 24.750 – 24.800.
No caso do Bank Nifty, os contratos em aberto significativos estão concentrados em 52.000 chamadas de greve (contratos de 16,83 lakh) e 51.000 opções de venda (contratos de 17,98 lakh). A atividade de negociação entre 51.500 – 51.600 opções de compra e 51.300 – 51.400 opções de venda indicou resistência em torno de 51.500 – 51.800 e suporte entre 51.200 – 51.400, refletindo um leve sentimento de alta, explicou Dhupesh Dhameja.
Uma opção de venda estendida em 51.000 – 51.400 indica uma mudança no posicionamento, enquanto o ponto de desenrolamento da opção de compra aponta para um impulso de alta emergente. O índice de opções de venda (PCR) subiu de 0,73 para 1,07, indicando uma tendência de alta devido ao domínio dos lançadores de opções de venda, acrescentou o analista.
Ações de alta e baixa
Entre as ações individuais da F&O, Ramco Cement, Balakrishna Industries e Atul tiveram algum interesse de compra na quinta-feira. Por outro lado, a Shree Ciments e a Sun TV testemunharam vendas tendenciosas.
Estoque durante a proibição de F&O na sexta-feira, 11 de outubro
Um total de 12 ações foram colocadas hoje no período de proibição de futuros e opções. Bandhan Bank, Birlasoft, Chambal Fertilizers, GNFC, Granules India, Hindustan Copper, IDFC First Bank, Manapuram Finance, PNB, RBL Bank, SAIL e Tata Chemicals.
