Insights de Futuros e Opções (F&O) para sexta-feira, 4 de outubro de 2024: Os mercados acionários caíram acentuadamente na quinta-feira, em meio a preocupações com a escalada do conflito entre Israel e o Irã. O OI (interesses em aberto) em futuros do Nifty caiu 8%, à medida que o índice subjacente caiu mais de 2%. O prêmio da série de outubro, porém, subiu para 225 pontos, contra 172 pontos do dia anterior.
Espera-se que a liquidação continue em torno da zona 25.050 – 25.000, com o próximo suporte chave na 50-EMA. Se este nível for ultrapassado, o preço poderá cair ainda mais em direção ao mínimo de setembro de 24.750, disse Rajesh Bhosle, analista técnico de ações da Angel One.
Um declínio linear contínuo é improvável devido a condições de sobrevenda, portanto, qualquer recuperação deve ser usada para reduzir posições longas. Neste cenário, a resistência imediata é vista em torno de 25.500, seguida por um gap de baixa em 25.750, acrescentou o analista.
Enquanto isso, os futuros do Bank Nifty também caíram cerca de 2%, para 540 pontos, em meio a um aumento de quase 90 pontos no prêmio. O Bank Nifty OI, no entanto, subiu 24%.
Atividade de negociação de FII, DII em F&O – Tudo o que você precisa saber sobre quem comprou e vendeu no mercado de derivativos na quinta-feira em meio à queda de mais de 2% do Nifty.
Os Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) foram vendedores agressivos ontem. De acordo com dados da NSE, os FIIs venderam 1.55.282 contratos de futuros de índices em 03 de outubro por um valor líquido de Rs 10.634,60 milhões. Os FIIs venderam líquidos 1.07.324 contratos futuros Nifty no valor de Rs 6.861,29 milhões; 47.170 contratos em futuros do Bank Nifty e 216 contratos em futuros Midcap Nifty no valor de Rs 3.723,08 milhões.
Na quinta-feira, os FIIs assumiram exposições longas significativas em índices futuros. O seu rácio long-short em índices futuros caiu de 3,9:1 para 2:1. Este rácio implica agora que os FIIs detêm agora 2 posições longas para cada negociação curta, em oposição às 4 apostas de alta para cada negociação curta anterior.
Os dados da Bolsa Nacional de Valores (NSE) mostraram que os FIIs mantinham perto de 15% de posições abertas em futuros Nifty – indicando claramente volatilidade longa; Os contratos em aberto (OI) do Bank Nifty subiram 56,6 por cento – sugerindo uma possível nova acumulação de posições vendidas, enquanto o OI em futuros de midcap Nifty caiu 1,6 por cento. O IO global dos FIIs sobre futuros de índices caiu 7,5%.
Entretanto, os investidores de retalho cobriram uma grande parte das suas apostas curtas em futuros sobre índices. Sua proporção longo-curto saltou de 0,6:1 para 0,9:1; Isto implica que os investidores de retalho mantêm agora cerca de 1 aposta longa em futuros de índices para cada aposta no lado curto da negociação.
Considerando que o rácio long-short de investidores institucionais nacionais (DII) em futuros sobre índices permaneceu estável em 0,60; Isso significa 2 posições longas para cada 3 apostas curtas.
Os traders proprietários também cobrem algumas das suas posições curtas; A relação long-short agora é de 0,5:1. Este rácio implica que os traders proprietários detêm 2 posições curtas em futuros de índices para cada posição longa.
Principais insights do Nifty, dados de opções do Bank Nifty
O sentimento de baixa está dominando o mercado de opções Nifty, com os contratos de compra superando os contratos de venda pela terceira sessão consecutiva em meio às crescentes tensões globais. Os fortes contratos em aberto estão concentrados em 25.300 opções de compra (contratos de 3,63 milhões de dólares) e 25.250 opções de venda (contratos de 3,71 milhões de milhões), com a greve de 26.000 atuando como resistência chave, disse Dhupesh Dhameja, analista de derivativos da SAMCO Securities, em nota.
O aumento da atividade de venda em 25.300 – 25.200 indica uma reversão das posições dos lançadores de opções de compra para níveis mais baixos, enquanto o desenrolar da opção de venda mostra um impulso de baixa crescente. O índice de venda (PCR) caiu de 0,77 para 0,57, fortalecendo os controles de baixa, disse a nota.
O India VIX subiu 9,86 por cento, fechando em 13,17. No entanto, enquanto o VIX permanecer abaixo de 15, uma possível recuperação da dinâmica de alta ainda estará em jogo, uma vez que a menor volatilidade geralmente apoia o interesse de compra, explicou Dhupesh Dhameja.
No caso do Bank Nifty, contratos em aberto significativos foram observados em 53.000 opções de compra (contratos de 22,74 lakh) e 52.000 opções de venda (contratos de 13,51 lakh), com negociação concentrada entre 52.200 – 52.300 opções de compra e 51.900 – 52.000 opções de venda. Isto indica um leve sentimento de baixa, já que os redatores de opções colocam a resistência em 52.500 – 53.000.
O aumento da atividade de venda entre 52.200 – 52.300 indica uma mudança na posição dos redatores de chamadas para níveis mais baixos, enquanto o desenrolar da colocação mostra um impulso crescente de baixa. O índice put-call (PCR) caiu ligeiramente de 0,68 para 0,63, reforçando o sentimento cauteloso do mercado devido ao domínio dos lançadores de opções de compra. De acordo com a nota da SAMCO Securities, o ponto mais problemático é 51.800, o que marca um nível chave para movimentos futuros.
Ações de alta e baixa
A Granules India testemunhou novas adições às posições longas. As ações subiram 2,6 por cento em um mercado em queda e ganharam 52,6 por cento na OI. Da mesma forma, a Polycab India e a Tata Chemicals também viram o interesse dos compradores na quinta-feira.
Balrampur Sugar e Dabur India, por outro lado, tiveram um ligeiro aumento ontem. O primeiro caiu 1,1 por cento, enquanto o último quebrou 6,4 por cento entre 22,5 por cento e 13,4 por cento de aumento de OI. Também foram criadas posições curtas em Bata India, Reliance Industries, Axis Bank, Manappuram Finance, entre outros.
Estoque durante proibição de F&O na sexta-feira, 04 de outubro
Essas 6 ações foram colocadas sob período de restrição de futuros e opções na sexta-feira – Bandhan Bank, Birlasoft, Granules India, Hindustan Copper, Manapuram Finance e RBL Bank.
