F&O Insights para segunda-feira, 30 de setembro de 2024: Em meio à recuperação estelar em curso, o índice NSE Nifty 50 está a caminho de terminar em alta pelo quarto mês consecutivo. Até agora, o índice Nifty 50 ganhou 3,7% até setembro. Nos últimos quatro meses, o benchmark NSE subiu mais de 16%.
Os ganhos recentes no índice Nifty 50 foram liderados por compras agressivas por parte de investidores estrangeiros no segmento de derivativos. A relação long-short de FIIs em índices futuros ficou acima de 4:1 até sexta-feira. Os futuros do Nifty para outubro terminaram ligeiramente em alta na sexta-feira, mesmo com o spot Nifty terminando no vermelho; O prêmio aumentou para 166 pontos em comparação com 92 pontos no dia anterior.
Tecnicamente, o Nifty formou uma pequena vela vermelha na escala diária e uma grande vela verde no indicador da escala semanal. Além disso, na escala semanal, o Nifty conseguiu fechar acima do rompimento do padrão ascendente do canal, indicando força. No curto prazo, uma estratégia de “compra em baixas” deverá ser adotada, desde que o Nifty permaneça acima do nível de ruptura de 26.000. No lado positivo, 26.500 seriam a meta imediata de curto prazo para o índice, disse Hrishikesh Yedves, AVP Technical and Derivatives Research da Asit C Mehta Investment Intermediates, em nota.
Enquanto isso, os futuros do Bank Nifty caíram 0,6% em 27 de setembro, enquanto o índice Bank Nifty perdeu 1%. O prêmio da série de outubro mais que dobrou, passando de 174 pontos para 386 pontos.
O Bank Nifty formou uma vela Marubozo de baixa, indicando fraqueza. No entanto, na escala semanal, o índice ainda está acima do ponto de ruptura de um padrão de fundo arredondado, Asit C. disse o analista da Mehta Investment Intermediates.
O Bank Nifty pode enfrentar obstáculos imediatos perto dos níveis psicológicos de 54.000 e 54.500. Hrishikesh Yedve disse: No curto prazo, o Bank Nifty pode testemunhar alguma consolidação ou realização de lucros, mas qualquer queda perto de 53.350 – 53.400 proporcionará novas oportunidades de compra.
Principais insights do Nifty, dados de opções do Bank Nifty
O mercado de opções Nifty reflete uma tensão de alta, com uma leitura de PCR (Put Call Ratio) de 1,05; Nifty refere-se à quantidade igual de posições abertas em opções de compra e venda. O maior interesse em aberto (OI) é visto em 27.500, seguido por opções de compra Nifty de 27.000. A negociação ativa é vista em 26.200, 26.300 e 26.500 chamadas de greve. Os dados de OI e preços da opção sugerem resistência potencial na zona 26.390 0 26.450 para Nifty.
Para opções de venda Nifty, o OI mais alto é observado em 26.000 strike e 26.200. As indicações de dados provavelmente apoiarão os níveis 26.100 e 25.950 no índice Nifty 50.
Para o Bank Nifty, o PCR do contrato com vencimento em 1º de outubro (terça-feira) ficou em 0,68. Devido ao feriado de Gandhi Jayanti, o período semanal terminará amanhã em vez de quarta-feira.
A negociação ativa em chamadas do Bank Nifty é visível de 54.000 a 54.500 strikes. Os dados de opções sugerem que o Bank Nifty pode enfrentar forte resistência na zona 54.300 – 54.400. Por outro lado, com base no OI nas opções de venda, o Bank Nifty pode buscar suporte em torno do nível 53.750, abaixo do qual é provável que 53.400 sejam testados.
Atividade de negociação de FII, DII em F&O – Veja o que você precisa saber sobre quem comprou e vendeu no mercado de derivativos na sexta-feira.
Os FIIs compraram 25.056 contratos de futuros de índices no valor de Rs 1.727,56 milhões em 27 de setembro, de acordo com dados da NSE. Os FIIs compraram 18.358 contratos de futuros Nifty no valor líquido de 1.210,42 milhões de rupias; E a Midcap Nifty Futures comprou 4.628 Bank Nifty Futures e 2.207 contratos.
Apoiados por compras agressivas, os contratos em aberto (OI) gerais dos FIIs em futuros de índices saltaram para 4,39:1; Seu ponto mais alto desde 09 de julho. Este rácio implica que os investidores estrangeiros detêm agora mais de 4 posições longas em futuros de índices para cada aposta lateral curta.
Entretanto, o rácio long-short dos investidores de retalho permanece em torno de 0,50; Indica a presença de apenas 1 posição comprada em futuros de índice para cada 2 apostas no lado vendido
Considerando que o rácio long-short de investidores institucionais nacionais (DII) em futuros sobre índices se situou em 0,65; Isso significa 2 posições longas para cada 3 apostas no lado curto da negociação.
Ações de alta e baixa
No início da série de outubro, ações ilíquidas como Granules India e Colgate Palmolive registraram um aumento significativo de OI no lado comprado na sexta-feira. Entre outros, Aditya Birla Retail, BPCL, Chambal Fertilizers e Polycab India foram impulsionadores notáveis.
Por outro lado, Birlasoft, Indian Energy Exchange (IEX), Bandhan Bank e City Union Bank estavam entre as ações que geraram OI em meio à queda dos preços das ações.
Ações durante o período de proibição de F&O na segunda-feira
Nenhuma ação mantida sob o período de embargo de F&O hoje.
Publicado pela primeira vez: 30 de setembro de 2024 | 9h21 É
